Інструменти врегулювання проблемної позичкової заборгованості комерційних банків у повоєнних умовах
Анотація
Актуальність статті зумовлена необхідністю пошуку нових принципів, інструментів та підходів до врегулювання проблемної позичкової заборгованості комерційних банків у повоєнних умовах. Як інструмент прийняття рішень у контексті ефективності заходів щодо зменшення проблемних кредитів у банках використовувалися такі методи дослідження: аналіз та синтез; індукція, дедукція та аналогія; абстракція; узагальнення; ідеалізація. Розглянуто заходи, спрямовані на ефективне та своєчасне вирішення проблеми банківських активів. Проаналізовані сучасні інструменти скорочення проблемних кредитів. Досліджуються основні схеми роботи з проблемними активами, що існують у міжнародній практиці. Запропоновано класифікацію інструментів управління простроченою кредитною заборгованістю, проводиться порівняльний аналіз їх ефективності. Виділено основні недоліки наявної системи врегулювання проблемної позичкової заборгованості та розкрито напрями її вдосконалення з погляду зовнішніх інституційних та внутрішньобанківських факторів на основі міжнародного досвіду. Акцентується увага на питаннях операційної готовності банків до управління обсягами проблемних кредитів, що зростають. Розглядаються різні способи, доступні банкам, для врегулювання проблемних кредитів, у тому числі деякі виклики та перешкоди, з якими банки стикаються на практиці. Проаналізовані напрями врегулювання проблемних кредитів у банках шляхом створення спеціальних відділів. Обґрунтована система вибору інструментів врегулювання банківської проблемної позичкової заборгованості. Обґрунтована необхідність більш цілеспрямованих заходів державної політики для усунення банківських ризиків через проблемні кредити. Наголошується на необхідності координації заходів політики в рамках загальнонаціональних стратегій врегулювання непрацюючих кредитів. Запропоновані рекомендації щодо побудови системи управління проблемними кредитами корпоративних позичальників у банку. Оцінюється можливість використання зарубіжних моделей прогнозування дефолту компанії для застосування в українській банківській практиці.
Посилання
Andros, S.; Melnyk, L.; Butenko, N.; Zaikina, H. & Tykhenko, V. (2019). Efficiency of Management of Loan Funds in the Banking Industry of Ukraine: Data of the Factor Analysis of Credit Turnover. Marketing and Management of Innovations, Vol. 4, pp. 129–139. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-11.
Ari, Anil; Chen, Sophia & Ratnovski, Lev (2021). The Dynamics of Non-Performing Loans During Banking Crises: A New Database with post-COVID-19 Implications. Journal of Banking & Finance, Elsevier, Vol. 133(C). https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106140.
Bertay, Ata Can; Demirgüç-Kunt, Asli & Huizinga, Harry (2015). Bank Ownership and Credit Over the Business Cycle: Is Lending by State Banks Less Procyclical? Journal of Banking & Finance, Elsevier, Vol. 50(C), pp. 326–339. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.012.
Brei, Michael; Gambacorta, Leonardo & von Peter, Goetz (2013). Rescue Packages and Bank Lending. Journal of Banking & Finance, Elsevier, Vol. 37, Issue 2, pp. 490–505. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.010.
Caballero, Ricardo J.; Hoshi, Takeo and Kashyap, Anil K. (2008). Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan. American Economic Review, Vol. 98, Issue 5, pp. 1943–77. https://doi.org/10.1257/aer.98.5.1943.
Cucinelli, Doriana (2015). The Impact of Non-Performing Loans on Bank Lending Behavior: Evidence from the Italian Banking Sector. Eurasian Journal of Business and Economics, Vol. 8, Issue 16, pp. 59–71. https://doi.org/10.17015/ejbe.2015.016.04.
DeYoung, Robert; Gron, Anne; Torna, Gӧkhan, and Winton, Andrew (2015). Risk Overhang and Loan Portfolio Decisions: Small Business Loan Supply before and during the Financial Crisis. Journal of Finance, Vol. 70, Issue 6, pp. 2451–2488. https://doi.org/10.1111/jofi.12356.
Jordà, Òscar; Schularick, Moritz and Taylor, Alan M. (2013). When Credit Bites Back. Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 45, Issue 2, pp. 3–28. https://doi.org/10.1111/jmcb.12069.
Peek, Joe, and Rosengren, Eric S. (2005). Unnatural Selection: Perverse Incentives and the Misallocation of Credit in Japan, American Economic Review, American Economic Association, Vol. 95, Issue 4, pp. 1144–1166. https://doi.org/10.1257/0002828054825691.
Schivardi, Fabiano; Sette, Enrico, and Tabellini, Guido (2021). Credit Misallocation during the European Financial Crisis. The Economic Journal, Vol. 132, Issue 641, pp. 391–423. https://doi.org/10.1093/ej/ueab039.
Schwert, Michael (2018). Bank Capital and Lending Relationships. Journal of Finance, Vol. 73, Issue 2, pp. 787–830. https://doi.org/10.1111/jofi.12604.
Tan, Yuyan, Huang, Yiping and Woo, Wing Thye (2016). Zombie Firms and the Crowding-Out of Private Investment in China. Asian Economic Paper, Vol. 15, Issue 3, pp. 32–55. https://doi.org/10.1162/ASEP_a_00474.
Baudino, Patrizia, Yun, Hyuncheol (2017). Resolution of Non-Performing Loans — Policy Options. Financial Stability Institute. FSI Insights on Policy Implementation, No 3. Bank for International Settlements. URL: https://bit.ly/3QQCg0o.
Resolving bank asset distress. World Bank Open Knowledge Repository. URL: https://bit.ly/3woi7oN.
COVID-19 and Non-Performing Loan Resolution in the Europe and Central Asia Region. Policy note (December, 2020). World Bank Group. URL: https://bit.ly/3QTdYmh.
Handbook for MSME NPL Management and Workout. 2017. Banka Slovenije. URL: http://bit.ly/3D34HCJ.
За період з 24 лютого 2022 року господарськими судами відкрито 65 справ про банкрутство (неплатоспроможність) боржників. (05.05.2022). Мініс-терство юстиції України. URL: https://bit.ly/3GXqe0I.
Non-Performing Loan Write-Offs: Practices in the CESEE region. Policy Brief. September 2019. World Bank Group. URL: https://bit.ly/3XH7QQm.
Financial Stability Review. November 2016. European Central Bank. URL: https://bit.ly/3Hg72MV.
Credit risk. Implementing Technical Standards on NPL Transaction Data Templates. European Banking Authority. URL: http://bit.ly/3D571ZU.
